Basilea III

BASILEA III

Lo primero que voy a explicar es que es Basilea III.

"Basilea III" es un conjunto de medidas de reforma, elaborado por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario.

Estas medidas tienen por objeto:

• Mejorar la capacidad del sector bancario para absorber los choques derivados de la tensión financiera y económica, cualquiera que sea la fuente.
• Mejorar la gestión de riesgos y gobernabilidad.
• Aumentar la transparencia de los bancos y las revelaciones.

 

También existen unas reformas de destino, esas reformas son las siguientes:

•  Banco de nivel o la regulación Microprudencial que contribuirá a aumentar la resistencia de las instituciones bancarias individuales a los períodos de estrés.
• Macroprudencial: todo el sistema de riesgos que se pueden acumular en todo el sector bancario, así como la amplificación procíclico de estos riesgos a través del tiempo.

Estos dos enfoques son complementarios a la supervisión como una mayor capacidad de recuperación a nivel de cada banco reduce el riesgo de crisis todo el sistema.

¿Que es Basilea III?

Ahora voy a hablar de el cuerpo del Comité de Basilea de supervisión, el Grupo de Gobernadores de Bancos Centrales y Jefes de Supervisión (Ghos), coincidieron en el amplio marco de Basilea III en septiembre de 2009 y la Comisión presentó propuestas concretas en diciembre de 2009. Estos documentos de consulta constituyen la base de la respuesta del Comité a la crisis financiera y forman parte de las iniciativas globales para fortalecer el sistema de regulación financiera que han sido aprobadas por los líderes del G-20. El Ghos coincidido posteriormente en los elementos clave del diseño del paquete de reformas en su reunión de julio 2010 y en la calibración y en transición para aplicar las medidas en su reunión de septiembre 2010.

Por si alguien no lo sabe “El Grupo de los 20” o G-20, es un foro de 19 países, más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente, desde 1999, jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por siete de los países más industrializados (G-7), más Rusia (G-7+1 o G-8), más once países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como bloque económico.

Basilea III forma parte del esfuerzo continuo de la Comisión para mejorar el marco de regulación bancaria. Se basa en la convergencia internacional de medidas y el documento de Normas de Capital (Basilea II).

El Objetivo del Comité de Basilea es mejorar la comprensión de los principales temas de supervisión y mejorar la calidad de la supervisión bancaria en todo el mundo. Trata de hacerlo por el intercambio de información nacional sobre cuestiones de supervisión, enfoques y técnicas, para promover la comprensión común. En ocasiones, la Comisión utiliza este entendimiento en las zonas donde se consideran deseables. En este sentido, el Comité es mejor conocido por sus normas internacionales sobre la adecuación del capital, los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva, y el Concordato de supervisión bancaria transfronteriza.

Los miembros del Comité proceden de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sur África, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos.

El actual Presidente de la Comisión es el Sr. Nout Wellink y también es presidente del Banco de Holanda.

La gráfica que expongo, representa la mejora que ha habido de el acuerdo de "Basilea I" hasta "Basilea III":

Ahora voy a explicar que es "Basilea I" y "Basilea II":

• Basilea I se dio en diciembre de 1974, el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales del G-10, donde se publicó el primero de los Acuerdos de Basilea, un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal. Esa idea principal se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. El acuerdo establecía una definición de "capital regulatorio" compuesto por elementos que se agrupan en 2 categorías si cumplen ciertos requisitos de permanencia:
• De capacidad de absorción de pérdidas.
• De protección ante quiebra. 

      Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos. Este acuerdo era una recomendación, cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerase oportunas.

• Basilea II es el segundo de los Acuerdos de Basilea. Dichos acuerdos consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y son emitidos por el Comité de Supervisión bancaria de Basilea. El propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.

Basilea II tiene tres pilares importantes, estos pilares son los siguientes: